grade irgendwie total auf dem Schlauch. Meine Lösung sagt:
Aber woher weiß ich das?
Vorher hat man gefunden, dass μ=
Frage zu covarianz
Moderator: Moderatoren
Frage zu covarianz
Ich mach grade die Zusatzübung von SS 09 (http://www.ti.rwth-aachen.de/teaching/t ... uebung.pdf). Ich steh bei Aufgabe 2c)
grade irgendwie total auf dem Schlauch. Meine Lösung sagt:
=\frac{Cov(x_{1},x_{2})}{\sqrt{Var(x_{1})\cdot Var(x_{2})} }=0 \Rightarrow x_{1},x_{2}~s.u.)
Aber woher weiß ich das?
Vorher hat man gefunden, dass μ=
und C=
grade irgendwie total auf dem Schlauch. Meine Lösung sagt:
Aber woher weiß ich das?
Vorher hat man gefunden, dass μ=
Re: Frage zu covarianz
Wikipedia:
Für die Analyse auf Abhängigkeit zweier Zufallsvariablen kann man auch testen, ob der Korrelationskoeffizient Null ist. Wenn die Hypothese abgelehnt wird, geht man davon aus, dass diese Variablen stochastisch abhängig sind. Der Umkehrschluss ist allerdings nicht zulässig, denn es können Abhängigkeitsstrukturen vorliegen, die der Korrelationskoeffizient nicht erfassen kann. Jedoch sind beispielsweise unkorrelierte, gemeinsam normalverteilte Zufallsvariablen auch stochastisch unabhängig.
Re: Frage zu covarianz
Ja. Mir ist bewusst, dass der Umkehrschluss bei Normalverteilten Zufallsbariablen gilt, aber woher weiß ich hier, dass
die Cov(X1,x2)=0 ist? Wenn ich das richtig sehe bekommt man doch darüber raus, dass X1, X2 s.u. sind.
die Cov(X1,x2)=0 ist? Wenn ich das richtig sehe bekommt man doch darüber raus, dass X1, X2 s.u. sind.
Re: Frage zu covarianz
In deiner Covarianzmatrix stehen ja die Covarianzen drin, Eintrag 12 und 21 sind Cov(X1,X2) =0 => Corr(X1,X2) =0